Значения индикатора МАКДи равняются разнице значений быстрой и медленной скользящих средних. MACD имеет строение осциллятора, его также можно отнести к классу сложных средних, так как он по своей сути является улучшенным для зрительного восприятия вариантом двух скользящих средних. Поиск точек входа в рынок только по показаниям трендового осциллятора осуществляется редко. Чаще торговые системы используют несколько способов оценки вероятности. В зависимости от выбранного актива для торговли — индекса (акции, валюты, товара), рассматриваемого таймфрейма и характера рынка настройки индикатора могут меняться. Параметры по умолчанию в большинстве терминалов — 12, 26, 9 по цене закрытия свечей.
- Так вот, ценовые колебания всегда возвращаются к своей средней цене.
- Динамику средних ценовых значений можно отобразить на графике в виде линии.
- Такие 2 индикатора вполне могут дополнить друг друга, при этом не мешая ни чьей работе.
- Самые выгодные периоды для просчитывания средних скользящих приведены в описании выше.
- Если основная линия находится выше сигнальной линии, то столбики гистограммы будет выше нулевой линии индикатора.
- Давайте попробуем разобраться, чем он так понравился трейдерам, какую полезную информацию содержит, его преимущества и недостатки.
Перетянув MACD на ценовой график, откроется окно настроек индикатора, в котором видно, какие главные параметры используются для построения диаграммы. Перед тем, как настроить индикатор MACD в соответствии со своими предпочтениями, что любят делать различные экспериментаторы, нужно взглянуть на его стандартные параметры. Динамика гистограммы показывает направление и скорость развития тенденции. Наклон гистограммы вверх (в том числе – из отрицательной зоны) означает, что активнее действуют быки (тренд усиливается).
Лучшие настройки MACD
По аналогии, на графике MACD я соединил синей линией минимумы диаграммы. Так как линия на графике цены направлена вниз, а на индикаторе вверх, а сам сигнал происходит в рамках нисходящей тенденции, то мы можем говорить о линейный macd наличии бычьей дивергенции, т.е. Если MACD находится выше нулевой линии и максимумы баров гистограммы повышаются, то на рынке сейчас бычий тренд. Такую концепцию определения тренда на дневных и выше барах предложил А.
Если интересно или впервые слышите, то обязательно читайте статью про дивергенции и конвергенции на рынке, которую я публиковал ранее. Сейчас мы поговорим об интерпретации сигналов индикатора и о том, как торговать с его помощью. MACD — это аббревиатура с английского Moving Average Convergence Divergence. Что в переводе означает Схождение Расхождение Скользящих Средних.
Описание индикатора линейный MACD, анализ линейного MACD, анализ MACD-гистограммы, система линий MACD, дивергенция MACD
Этот сигнал является слабым и дает много ложных входов в боковом движении. В принципе, индикатор MACD строится как разница между двумя скользящими средними с периодом 12 и 26. Далее по получившейся гистограмме выстраивается скользящая средняя с периодом 9.
Другая проблема заключается в том, что дивергенция индикатора и цены актива не предсказывает все развороты. Ложная дивергенция обычно возникает, когда цена актива после резкого движения движется в боковике. Дивергенция – расхождение графика цены и сигналов индикатора MACD (цена финансового инструмента показывает новые максимумы (минимумы), которые не подтверждены новыми максимумами (минимумами) индикатора). Основная линия индикатора рассчитывается путем вычитания 26-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) из 12-периодной EMA. Основная линия сглаживается 9-периодной ЕМА, называемая “сигнальной линией”, которая, пересекая основную линию, дает сигналы на покупку и продажу. Такая дивергенция — классический сигнал для технических осцилляторов.
Сигнальная линия
Применение этого варианта использования индикатора для торговли на фондовом или валютном рынке Форекс позволяет увидеть и провести более глубокий анализ текущего состояния рынка. Гистограмма представляет собой небольшие столбцы, которые расположены либо выше горизонтальной нулевой отметки, либо ниже ее. Индикатор MACD наиболее эффективен на рынках с широким спектром колебаний. Идеальная торговля по индикатору выходит при наличии четкого тренда. При этом в узком диапазоне он будет генерировать намного меньше ложных сигналов, чем прочие трендовые индикаторы.
Дивергенции в MACD могут быть ключевыми факторами в прогнозировании изменения тренда. Отрицательные дивергенции сигнализируют, что бычий импульс снижается и возможно изменение тренда с бычьего на медвежий. Инструмент помогает получить много полезных сведений о движении цены. Здесь всё достаточно просто, как в настройках обычных средних. Выбирается параметр свечи, который будет использоваться в расчётах индикатора MACD – максимум, минимум, закрытие и так далее.
Тест стратегии форекс «Pha-Pha»: +343284,66% по GBP/AUD за 3 мес
В это же время, им на гистограмме MACD соответствуют также две вершины, но вторая сформировалась выше предыдущей. Цена же должна продемонстрировать два локальных минимума, где второй ниже первого. Чтобы помочь понять, как следует интерпретировать сигнальную линию MACD, достаточно взглянуть на представленный выше скриншот, где хорошо видны наиболее выгодные позиции для открытия и завершения ордеров. Более распространенным является боковой тренд, в котором как раз все осцилляторы и MACD в частности, позволяют получать и использовать качественные сигналы. Главное преимущество MACD − использование элементов оценки импульса и тренда в одном индикаторе. Пока MA обеспечивают контроль тренда, анализ разницы между ними не пропустит момент разворота.
При наличии восходящего тренда и наклоняющейся вниз гистограммы, увеличивается вероятность скорого разворота/коррекции. И, наоборот, при нисходящей тенденции и растущем MACD стоит покупать или закрывать сделки к продаже. Дивергенции оцениваются так же, как на линейном индикаторе.
Их три, хотя на экране MACD отображаются только две из них. В завершении статьи я в очередной раз хотел бы напомнить о том, что сигналы любых индикаторов должны лишь подтверждать ваше предположение. Ищите основные сигналы в техническом анализе, новостях , свечных паттернах и др. Сейчас мы поговорим об интерпретации сигналов индикатора и о том, как торговать с его помощью. Как вы уже поняли из названия, статья будет посвящена одному из самых популярных технических индикаторов — индикатору
MACD
.
Если индикатор начал расти, возможно, цены движутся по инерции и тренд подошел к концу. Здесь также нужно дождаться подтверждения, прежде чем открывать позицию на покупку. Положительным дополнительным фактором будет прорыв вверх через сигнальную линию. Тройные дивергенции читают аналогичным образом, просто их сообщения намного надежнее. От скользящей с меньшим периодом отнимают скользящую с большим.
Описание индикатора MACD
Помните, что гистограмма измеряет различие между линиями MACD. Значение гистограммы с плюсом или минусом (выше или ниже нулевой линии) говорит нам, являются ли линии MACD бычьими или медвежьими. Направление гистограммы говорит нам, приобретает или теряет момент это бычье или медвежье отношение. Сигналы к покупке генерируются, когда более быстрая линия пересекает снизу более медленную, а сигналы к продаже – в противоположном случае. На большинстве рынков механическая торговля на каждом пересечении MACD даст в результате частые дергания и значительные потери.
Полностью запаздывание компенсировать нельзя, но даже во флэте он выдает гораздо меньше ложных сигналов, чем типичные осцилляторы. Чтобы отфильтровать ложные сигналы индикатора, используют стратегию, основанную на показаниях индикатора на разных таймфреймах. Общее направление движения актива анализируют по индикатору MACD на суточном или недельном таймфрейме, точку входа дает индикатор на часовом таймфрейме. Направление сигналов на большем и меньшем таймфреймах должны совпадать. Если MACD на часовике дает сигнал на покупку, а на большем таймфрейме сигнал на продажу, то в сделку не входят, а ждут более надежных сигналов индикатора. Настройка более длительных периодов позволит сократить количество ложных сигналов и отлавливать только значительные тренды.
Линейный MACD[править править код]
Но этот вопрос можно развернуть еще более глобально – как определить волну Эллиота по MACD? В своей книге «Торговый хаос» Билл Уильямс рекомендует настройки МАКД 5,34,5 для выявления волн на графике, при условии, что весь цикл вмещается в 140 свечей. Не используйте MACD для сравнительного анализа двух торговых инструментов или секторов рынка (включая индекс).
Индикатор, о котором мы сегодня будем говорить – трендовый осциллятор MACD. Полное название – торговый метод схождения-расхождения скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence Trading Method), произносится как «Эм Эй Си Ди» и ничего общего не имеет с Макдональдс. Show value/Показывать текущее значение – отображение значения индикатора слева на ценовой шкале. Как уже говорилось ранее, настройки по умолчанию для MACD основаны на EMA с 12, 26 и 9 дневными периодами, следовательно, MACD (12,26,9).
Описание индикатора
Эта скользящая средняя называется сигнальной, её период расчета по умолчанию составляет 9. В результате индикатор представляет из себя гистограмму, значения которой не зависят от конкретных значений скользящих средних, а показывают относительную разницу между двумя ними. А дальше разберемся как использовать сигналы данного индикатора для того, чтобы определять направления движения цен. Однако у индикатора MACD есть и недостаток, так как средние отстают от цены, потому что они отображают динамику прошлого, потому и MACD со своими сигналами зачастую немного запаздывает. Есть распространенное заблуждение, которое касается красной линии индикатора MACD.
Например, находясь ниже нулевого уровня, основная линия пересекла сигнальную линию снизу вверх и показала начало восходящего тренда. Однако, как и в случае Бычьего расхождения не стоит открывать позиций на покупку не дождавшись более веских доказательств разворота тренда. Медвежье схождение может быть слабо подтверждено пересечением MACD своей сигнальной линии снизу вверх. Если MACD находится выше нулевой линии, то на рынке восходящий тренд, соответственно пересечение MACD нулевой линии снизу вверх дает сигнал на покупку.
Расстояние индикатора MACD от его нулевой линии указывает на силу тренда. Сила тренда увеличивается с увеличением расстояния между индикатором и нулевой линией. Индикатор MACD, находящийся выше нулевой линии, указывает на восходящий тренд, индикатор, находящийся ниже нулевой линии, указывает на нисходящий тренд.